Segnali operativi di analisi Intermarket con volumi

Clicca sulle immagini per ingrandirle



In questa immagine mostro la possibilità di effettuare un'analisi di medio periodo sul BUND future al fine di evidenziare segnali operativi, sfruttando la metodologia dei volumi e gli indicatori da me più volte menzionati, ma letti ed articolati in modo da poter essere supportati anche da una logica intermarket.
L'immagine nel segmento nero rappresenta i prezzi del future BUND, a cui è stato applicato il Pentagramma a partire dal 29 Giugno 2010. La linea azzurra rappresenta il CVD del BUND, quindi il flusso di volumi in ingresso uscita del BUND in sovra impressione con i prezzi al fine di valutare tale informazione in relazione all'andamento dei prezzi stessi. La linea verde rappresenta il CVD del decennale Americano, il 10-Yr Bond USA, codice ZN che è l'alter ego del BUND europeo e quindi mostra il flusso di volumi sull'obbligazionario USA relazionato all'obbligazionario EURO. La linea arancione è invece il CVD dell'EuroStoxx50, ovvero l'indice azionario correlato negativamente rispetto all'obbligazionario e ne mostra quindi i flussi di volume in ingresso ed uscita.
E' evidente come i grossi movimenti di posizione, siano caratterizzati da ingressi di volume sull'obbligazionario e fuoriuscite di volumi dall'azionario e viceversa. Questo per dimostrare appunto che la logica di analisi dei volumi da me più volte menzionata, sfruttando le moderne tecnologie, le moderne piattaforme quali Multicharts e algoritmi di concezione statistica evoluti rispetto alle logiche classiche del Market Profile/Volume Profile, possano fornire utili indicazioni per una operatività di medio periodo supportata anche da chiari segnali intermarket.
Sapere che entrano volumi sull'obbligazionario e contemporaneamente sullo stesso grafico leggere la fuoriuscita di volumi dall'azionario, non solo mi fornisce una conferma del fatto che un movimento in atto sul BUND sia meritevole in quanto supportato da volumi che accompagnano il movimento stesso, ma trova una ulteriore riscontro a suffragio della direzionalità del BUND, dal fatto che in contemporanea escono volumi dall'azionario che presenta una correlazione negativa rispetto all'obbligazionario.

Con la stessa logica, è possibile utilizzare questi indicatori per una analisi parallela su più strumenti azionari in contemporanea, come Eurosroxx50 e DAX future che invece sono correlati positivamente tra loro.
Nel grafico sotto un'analisi della settimana appena conclusa su EuroStoxx50 (in grigio) con CVD Stoxx in blue e CVD DAX in rosso su pentagramma settimanale.
La logia in questo caso è di doppia verifica, ovvero essendo due indici azionari tra loro correlati positivamente, quando abbiamo che entrambi gli indici mostrano gli stessi movimenti di flussi volumetrici e/o divergenze, allora significa che il movimento in atto è un movimento corale relativo al settore azionario e quindi probabilmente meritevole di maggiori attenzioni.
Viceversa quando un indice mostra una forza non corrisposta dall'altro indice, possiamo sfruttare tale segnale o per filtrare tale possibile ingresso oppure per operare sfruttando lo spread tra i due indici, ovvero operando al rialzo su di uno e al ribasso sull'altro al fine di sfruttare la maggiore spinta volumetrica dell'indice più forte e con connotazioni maggiormente rialziste, a fronte della possibile debolezza dell'altro, pur rimanendo esposti in modo bidirezionale sul settore azionario.

Pentagramma = Livelli statisticamente affidabili

Pentagramma = Livelli di mercato statisticamente affidabili

from Gianluca Salvatori
on Vimeo.

Questo breve video datato 26 Maggio 2010 (pomeriggio), mette in rilievo come il Pentagramma basato su equazioni statistiche incontrovertibili e di validità scientifica, sviluppi delle deviazioni standard volumetriche assolutamente sentite dal mercato come livelli sensibili e reattivi.
Nel video mostro in diretta come la metodologia, evoluzione naturale, logica e Tecnologica dell'analisi Volumetrica del mercato, risponda in misura assai netta e chiara a questi livelli derivanti da queste equazioni statistiche.
Una ulteriore riprova tangibile e non preparata a tavolino in quanto ripresa in diretta, di come i vecchi protocolli del Market Profile® applicati al Volume Profile, siano vista la tecnologia disponibile a tutti, assolutamente datati ed ormai anacronistici. La tecnologia per sfruttare le teorie scientifico statistiche, oggi esiste.........perché insistere ancora nel riprendere e riadattare il "calssico" Market Profile® ?
Quel modello è stato utile per approdare alla attuale condizione, ma oggi è superato e sarebbe poco intelligente non rendersene conto e fingere che non sia così.

Rieschio/Rendimento con il Pentagramma Operatività del 26 maggio 2010

Risk/Reward Ratio con il Pentagramma
STOXX Operatività del 26 Maggio

from Gianluca Salvatori
on Vimeo.

Spesso, anzi spessissimo la classica metodologia di trading basata sul MarketProfile® applicata al Volume Profile, improntata sulla semplice analisi delle zone /aree di Volume, permette di identificare dei punti di ingresso, dei livelli di STOP, ma raramente indica dei livelli di Profit calcolabili a priori nel momento in cui si deve impostare l'operatività.
Questo impedisce a questa metodologia di analisi ormai datata, di potersi dire "statisticamente" vincente in quanto come qualsiasi altra metodologia, per poter trovare successo in una sequenzialità di operazioni statisticamente vincenti che definiscono il METODO, deve poter permettere a priori al suo utilizzatore di poter calcolare il rapporto Rischio/Rendimento di ogni singola operazione. E' risaputo infatti che nel trading, il successo deriva da una serie di operazioni il cui risultato finale è positivo, pur incontrando nella sua ripetitività, operazioni che possono anche essere in perdita. Un METODO è quindi vincente solo se il suo coefficiente statistico è vincente, ed è EFFICIENTE solo se a parità di rischio sostenuto, ottengo risultati positivi di qualità.
Inutile paragonare 2 metodologie che ottengono lo stesso risultato economico finale, ma che vedono una rischiare 5 per ottenere quel risultato e l'altra rischiare 15 per ottenere lo stesso risultato. E' chiaro che la seconda risulta molto meno efficiente rispetto alla prima, in quanto mette maggiormente a rischio il capitale per raggiungere lo stesso fine.
Bene anche in questo il Pentagramma dimostra la sua forza e la sua valenza scientifica applicata, in quanto grazie ai suoi livelli ed alle sue bande di deviazione standard volumetriche, permette al suo utilizzatore di conoscere a priori sempre e con certezza i suoi potenziali target in relazione alla posizione dei prezzi e quindi implicitamente di calcolare sempre per ogni operazione il Rick /Reward ratio. Ne deriva quindi una sequenzialità operativa in cui la statistica applicata ai numeri del mercato fornisce indirettamente una solidità e robustezza al METODO che diventa statisticamente affidabile in quanto misurabile per ogni operazione. Abbiamo quindi che il METODO del Pentagramma fornisce non solo degli ingressi supportati dalla scienza statistica, ma anche una gestione statistica indiretta del money management che risulta quindi statisticamente affidabile e misurabile.
E' possibile quindi abbandonare definitivamente la logica del "VAI e SPERA che VADA", senza conoscerne a priori il possibile profit ma valutando solo una volta che si è entrati nel mercato. Ora, come è giusto e logico che sia al fine di essere statisticamente profittevoli, è possibile misurare il rischio e l'opportunità prima di essere entrati, riducendo così di molto le perdite in modo statisticamente preventivo.